Research Algorithmic Group

100% partner-owned private investment management firm

г.Тюмень,ул. 50лет Октября 8Б
+7 (3452) 57-82-40
BVI | Russia

Техника работы с заявками

Общий принцип входа в позицию следующий: на выраженных трендовых рынках с сильными движениями в основном входим в позицию при помощи рыночных заявок, на флэтовых, «боковых» рынках, чаще используем лимитные заявки.

При сильных движениях на индексе ММВБ, e-miniSP500 или графике средневзвешенной цены фьюча, при пробое «круглого» уровня или крупной заявки, также входим по рынку.

Закрываем позицию в основном при помощи лимитных заявок. Закрывать позицию можно полностью одним лотом, а можно частями, при помощи заявок, расположенных на разных ценовых уровнях.

Когда Вы выставляете заявку лучшим бидом/офером, обратите внимание на текущий объем лучшей заявки. Если этот объем небольшой 1-5 контрактов, то возможно имеет смысл не делать свою заявку лучшей, а просто присоединится к текущим лучшим уровням. Это поможет избежать ненужной гонки в стакане в борьбе за лучшую позицию.

Усреднение. Считается, что прямые[1] позиции, в противоположность «перекрытым», усреднять нельзя. В то же время не бывает правил без исключения. Тем не менее, без приобретения должного опыта усреднением заниматься не следует.

Описанные выше приемы в основном относятся к т.н. «классическому скальпингу». В настоящее время рынок имеет очень высокую «локальную» волатильность, т.е. цены в районе лучшего бида/аска быстро меняются, колеблясь вверх-вниз в определенном диапазоне. На спокойном рынке размах этого колебания около 50 пунктов. Поэтому заявку при входе и выходе из позиции мы будем просто ставить на определенном уровне. Это конечно не касается, выраженных трендовых движений, где все равно в позицию придется входить по рынку. Выход из позиции чаще всего будет делаться лимитной заявкой, поставленной на определенном уровне.


[1] Прямая позиция это длинная или короткая позиция, обычно состоящая из одного инструмента. Противоположностью ей являются «прикрытые» (лонг/шорт) позиции, состоящие из двух инструментов, один из которых является длинным, а другой коротким.