Важно ·

О контенте

Блог содержит численные исследования финансового и экономического характера, проливающие свет на закономерности поведения цен и разнообразных показателей в различных временных масштабах.

Сезонные закономерности Индекса РТС

Не секрет, что для динамического рынка характерно явление цикличности, т.е. повторяемости тенденций и интенсивности развития. Это явление обусловлено как внешними факторами, так и глубинными внутренними свойствами рынка.

Три сезонных стратегии Brent/Wti 1983-2017

Анализируемый период охватывает период с марта 1983 года по декабрь 2017 года, который включает 417 месяцев.

188 календарных аномалий. S&P, DAX, NIKKEI

В таблице представлены существующие календарные аномалии. Исследование затрагивает период с 1991 по 2008 год на фьючерсах на индексы S&P, DAX,NIKKEI.

Сравнение доходностей (daily/intraday/overnight) разных активов

Дневные данные за всю историю активов. Cортировка по убыванию дневной доходности.

Экономическая ортодоксальность

Интеллектуальный паралич, вызванный инерцией догмы, неприменимой в данных обстоятельствах. -McCulley and Pozsar