Инструменты скальпинга

 
Часто звучит вопрос: «А можно ли заниматься скальпингом на акциях?». В принципе можно, но финансовый результат будет на порядок хуже, такового при работе с фьючерсами. И на это есть две причины.

При торговле фьючерсами Вы имеете существенный финансовый рычаг, порядка 1:10 и значительно меньшие затраты на комиссии брокера и биржи. Поэтому можете получить существенно больший доход.

Акция это вещь сама в себе, т.е. ее поведение обусловлено внутренними причинами отрасли, самого эмитента. Конечно же, направление движения цены акции зависит и от внешних факторов, таких как направление движения рынка в целом и т.п., но это не так ярко выражено, как при торговле фьючерсами. Каждый фьючерс имеет базовый актив. В случае фьючерсов на акции – это сама акция, в случае фьючерсов на индексы – это сам индекс. Подавляющая часть движения фьючерса объясняется движениями его базового актива. Таким образом, при работе с фьючерсами мы имеем уникальные ориентиры в виде их базовых инструментов.[1]

Если при работе с акциями Вам придется задумываться о каких-то внутренних механизмах или использовать технический анализ, то при работе с фьючерсами Вам будет только нужно правильно реагировать на поведение их базовых активов.

Наиболее популярным инструментом скальперов является фьючерс на индекс РТС. Объем торгов по этому фьючерсу в несколько раз превышает, его ближайшего конкурента фьючерс на акции Газпрома. Высокая ликвидность – это первая особенность данного инструмента. Второй особенностью является высокая волатильность по отношению к своему базовому активу.

Если в двух словах подытожить вышесказанное, то стоковые фьючерсы ходят за своей «базой» как привязанные, а фьючерс на индекс болтается как …, короче, в широком диапазоне.


[1] Интересный момент. Оказывается, что прибыльность арбитражных операций спот-фьючерс сильно связана с активностью различных участников рынка. Другими словами, на ликвидных фьючерсах и акциях (Газпром, Сбербанк, Лукойл) арбитраж получается лучше, чем на менее ликвидных (НорНикель, ВТБ, Роснефть), т.е. где больше скальперов, там выгоднее арбитражные операции.


Условия для скальпинга

1. Достаточный уровень ликвидности. Скальпинг возможен только на ликвидных инструментах.

2. Наличие поводырей. В «классическом» варианте трейдер-скальпер реагирует на поведение одного или нескольких инструментов, определяющих движение фьючерса. Для индекса РТС такими инструментами-поводырями в плане убывания значимости являются: индекс ММВБ, фьючерс на SP500 (e-miniSP500), фьючерс на нефть. Вспомогательную роль играют фьючерс на индекс DAX, фьючерс на курс доллара. Для стоковых фьючерсов роль поводыря играет сама подлежащая акция.

3.
Достаточная краткосрочная волатильность инструмента, покрывающая расходы на комиссию. В этом отношении стоит упомянуть рынок ФОРЕКС, где нет достаточной краткосрочной волатильности и скальпинг в «нашем» понимании невозможен.

4. Низкая плотность очереди заявок. При высокой плотности невозможно проводить анализ «стакана», который используется при скальпинге.
Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех.

Основа сообщества была сформирована из активных участников обсуждений в твиттер аккаунтах в 2017-м году.

Главная цель сообщества — обмен мнениями и опытом посредством открытых дисскусий, статей, помощи в разработке торговых стратегий, исследований, и регулярных встреч.
100% partner-owned private investment management firm
Research Algorithmic Group
г.Тюмень,ул. 50лет Октября 8Б
+7 (3452) 57-82-40
BVI | Russia
----------------
post@ragve.ru