Research Algorithmic Group

100% partner-owned private investment management firm

г.Тюмень,ул. 50лет Октября 8Б
+7 (3452) 57-82-40
BVI | Russia

Скальперские индикаторы

Имитация индекса ММВБ

Трансляция индекса ММВБ в торговые терминалы происходит с задержкой 1,5-2 сек по отношению к трансляции котировок акций. Поэтому логично попытаться построить собственный индекс, похожий на индекс ММВБ. Для этого можно использовать «Построитель индексов» СмартТрейда.

Для понимания поведения фьючерса на индекс РТС предлагаю использовать следующую модель.

  1. Во-первых, больше всего фьючерс реагирует на движения индекса ММВБ
  2. Вторым по значению является фьючерс e-miniSP500
  3. Сила влияния этих ориентиров постоянно меняется. В один момент Сила влияния этих ориентиров постоянно меняется. В один момент большее влияние оказывает индекс ММВБ, в другой больше влияет e-miniSP500, в следующий они влияют одинаково, и в конце концов влияние обоих ориентиров может снизится и фьючерс ведет себя как бы сам по себе.
Важность оценки таких взаимоотношений очевидна. Если фьючерс больше реагирует на ММВБ, то и мы в первую очередь будем ориентироваться на индекс ММВБ, если на e-miniSP500, то перенацелим свое внимание на «Америку», если же влияние обоих ориентиров падает, то будем смотреть на поведение самого фьючерса.

Эти моменты каждый скальпер оценивает подсознательно. Но можно для этих целей использовать и индикаторы. В качестве таких индикаторов можно использовать коэффициенты корреляции между доходностями фьючерса, индекса ММВБ и e-miniSP500.

В качестве интервала для калькуляции доходностей лучше брать микроинтервалы порядка 10-20 сек. Для таких интервалов оптимальным периодом (фреймом) расчета было бы 15-30 мин.

Но в настоящее время технические возможности не позволяют нам строить индикаторы с такими параметрами, поэтому будем использовать минутные интервалы и 30 минутный период.
Посмотрим на рисунок. Период, обозначенный цифрой I, характеризуется нарастанием влияния e-miniSP500 и падением такового у индекса ММВБ. Значит основным критерием для входа в позу будет e-mini.

В периоде II мы видим рост влияния обоих ориентиров и естественно пытаемся координировать наш вход в позу с движением обоих ориентиров.

В периодах III и IU связь с ориентирами падает, потому будем ориентироваться на сам фьючерс. Обратите внимание на резкий рост коэффициентов в период с 15-40 до 16-40. Это связано с ожиданием времени выхода американских новостей (16-30). В этот период у фьючерса «ушки на макушке» и он четко следует за своими «повыдырями».

Хочу обратить Ваше внимание на то, что мы оцениваем не абсолютные значения коэффициентов корреляции, а их динамику. А именно оцениваем тренд графика. Пики, донышки, развороты и т.д. Абсолютные значения тоже имеют значение. Скажем, если коэффициент корреляции с индексом ММВБ «застрял» на уровнях 0.8-0.9, то это свидетельствует о текущей жесткой связи с фьючерсом и нужно ориентироваться именно на этот индекс.

Посмотрите на следующем графике значения корреляции нашего фьючерса с e-miniSP500 после 18-45. Надеюсь теперь у Вас нет вопроса, «за кем он ходит» на вечерке.