5% Down-In-One-Day Panic Recovery

Концепция, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что иногда рынок паникует из-за некоторых новостей и на короткое время снижается курс акций. Через несколько часов люди оправляются от паники, понимают, что цена акций слишком низкая, и начинают покупать.

В конце каждого торгового дня эта стратегия получает дневной бар в обработчике события OnBar. Если позиция не открыта, стратегия использует сегодняшнюю цену закрытия для расчета новой лимитной цены, которая на 5% ниже сегодняшней цены закрытия, и выдает лимитный ордер на покупку, который будет исполнен при открытии рынка на следующий день.

Напротив, если позиция открыта в конце дня, это означает, что где-то сегодня произошел 5% -ный разрыв, и поэтому стратегия немедленно закрывает позицию с помощью рыночного ордера (который будет выполнен при открытии рынка на следующее утро).


2