Моделирование торгов методом Монте-Карло

Смоделированно 5 млн эквити. Торгуемый объем 1 контракт без учета комиссионных.

Причина, по которой моделируется такое большое количество эквити, заключается в том, что данные в хвосте часто представляют собой сценарии экстремальной неудачи, и именно эти сценарии уничтожают торговые системы.

Рассмотрим статистику тех эквити которые вошли в последний 5% персентиль.

Фундаментальный анализ


Win/loss % - соотношение выигрышных сделок к проигрышным в %

MaxDD - максимальная просадка в %

Consec Loss - максимальное количество убыточных сделок подряд

Consec Win - максимальное количество выигрышных сделок подряд