Breakout with 4% Entry Limit

Обоснование этой простой стратегии прорыва состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществом большого (4%) дневного движения вверх.

В начале каждого дня стратегия рассчитывает цену входа на 4% выше, чем вчерашнее закрытие, и выдает лимитный ордер на открытие длинной позиции, если эта цена будет достигнута. На следующее утро, если позиция закрывается (открыта во время вчерашних торгов), стратегия выдает рыночный приказ на закрытие позиции.


using OpenQuant.API;

public class MyStrategy : Strategy
	[Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]
	int Qty = 100;
	// enter trade on 4 breakoutPercent breakout
	double BreakoutPercent = 4;
	// orders and trade quantity
	Order buyOrder;
	// for calculating breakout price limit
	double prevClose;

	public override void OnStrategyStart()
		prevClose = -1;

	public override void OnBarOpen(Bar bar)
		// we need to let the first bar go by before we can
		// calculate the breakout limit
		if (prevClose != -1)
			// if we do not have a position, then cancel the
			// previous limit order (it is out of date)
			if (!HasPosition)
				if (buyOrder != null)

				// now try to enter a trade by setting a limit order
				// to automatically buy in if the big 4% jump arrives.
				// This order will reside on the exchange servers, and 
				// will execute during the day if the limit is triggered.
				double breakout_fraction = 1 + (BreakoutPercent / 100);
				double breakout_price = prevClose * breakout_fraction;
				buyOrder = BuyStopOrder(Qty, breakout_price, "Entry");	

				// if we have a position open, then close it now. 
				// Now (which is the leading edge of today's daily bar)
				// is the start of the day after the trade was opened.
				Sell(Qty, "Exit");

	public override void OnBar(Bar bar)
		// update the prevClose value for the breakout calculation
		prevClose = bar.Close;