Важно ·

О контенте

Контент содержит численные исследования финансового и экономического характера, проливающие свет на закономерности поведения биржевых цен в различных временных масштабах.

Овернайт доходность

Автокорреляция между ночной и внутридневной доходностью сохраняется среди более мелких акций, но не для S&P500. Рыночный фактор все еще играет значительную роль в формировании доходности.

Рыночный сентимент и аномалии

С 93 года многие трейдеры заметили, что американские акции имеют значительно более высокую доходность во время ночной сессии по сравнению с дневной.

Дневная реверсия

Реверсия имеет происхождение, аналогичное инерции : давний элемент технического анализа, который в последнее время формализован академической трактовкой, вытекающей из дебатов о EMH.

Внутридневная реверсия

Возврат к среднему в течение дня - это рыночная конъюнктура того или иного типа (разной степени сложности), большинство из которых стремятся остаться без изменений в одночасье; с различными определениями плоскостности, включая: inventory, beta exposure, moment exposure, greek exposure, etc и т . д.

О возврате к среднему

Одна из самых интересных черт - концептуальная проблема «яблок и апельсинов», вызванная частотой торговли. Эта путаница возникает из-за того, что реверсия проявляется одновременно на разных таймфреймах : Внутри дня: маркетмейкинг, межбиржевой арбитраж и различные развлечения HFT