Важно ·

О контенте

Блог содержит численные исследования финансового и экономического характера, проливающие свет на закономерности поведения цен и разнообразных показателей в различных временных масштабах.

Академические исследователи

Ниже перечислены ключевые исследователи, занимающиеся количественными исследованиями, которые активно публикуются, а также их соответствующие аффилированные организации (академические, инвестиционные или и то, и другое).

Динамика корреляции фьючерсов к RI

Средняя почасовая корреляция фьючерсов к RI (основная сессия).

Статистика разворотов индексов Moex

Расчет вероятности производился при условии затяжного роста/падения индексов в %, и днях.

Академические статьи

Ниже перечислены статьи по количественным исследованиям, которые публиковались в академических, инвестиционных и других журналах.

Моделирование торгов методом Монте-Карло

Причина, по которой моделируется такое большое количество эквити, заключается в том, что данные в хвосте часто представляют собой сценарии экстремальной неудачи, и именно эти сценарии уничтожают торговые системы.