Важно · 4 Января, 2020

О контенте

Контент содержит численные исследования финансового и экономического характера, проливающие свет на закономерности поведения биржевых цен в различных временных масштабах.

2 Февраля, 2022

Стратегии из академических работ

Обзор содержит информацию о более чем 500 торговых стратегий, исторические тесты которых были опубликованы в академических работах. Исторические бэктестирования начинаются с 1857 года, для таких стратегий как January Barometer и Pre-Holiday Effect, и длятся вплоть до текущего года, по таким работам как Market Sentiment and Overnight Anomaly и Rebalancing Premium in Cryptocurrencies.

9 Января, 2022

Овернайт доходность

Автокорреляция между ночной и внутридневной доходностью сохраняется среди более мелких акций, но не для S&P500. Рыночный фактор все еще играет значительную роль в формировании доходности.

6 Января, 2022

Рыночный сентимент и аномалии

С 93 года многие трейдеры заметили, что американские акции имеют значительно более высокую доходность во время ночной сессии по сравнению с дневной.

27 Ноября, 2021

Дневная реверсия

Реверсия имеет происхождение, аналогичное инерции : давний элемент технического анализа, который в последнее время формализован академической трактовкой, вытекающей из дебатов о EMH.

26 Ноября, 2021

Внутридневная реверсия

Возврат к среднему в течение дня - это рыночная конъюнктура того или иного типа (разной степени сложности), большинство из которых стремятся остаться без изменений в одночасье; с различными определениями плоскостности, включая: inventory, beta exposure, moment exposure, greek exposure, etc и т . д.