О контенте
Блог содержит численные исследования финансового и экономического характера, проливающие свет на закономерности поведения биржевых цен и разнообразных показателей в различных временных масштабах.
Дневная реверсия
Реверсия имеет происхождение, аналогичное инерции : давний элемент технического анализа, который в последнее время формализован академической трактовкой, вытекающей из дебатов о EMH.
Внутридневная реверсия
Возврат к среднему в течение дня - это рыночная конъюнктура того или иного типа (разной степени сложности), большинство из которых стремятся остаться без изменений в одночасье; с различными определениями плоскостности, включая: inventory, beta exposure, moment exposure, greek exposure, etc и т . д.
О возврате к среднему
Одна из самых интересных черт - концептуальная проблема «яблок и апельсинов», вызванная частотой торговли. Эта путаница возникает из-за того, что реверсия проявляется одновременно на разных таймфреймах : Внутри дня: маркетмейкинг, межбиржевой арбитраж и различные развлечения HFT
О моментуме
В финансовой литературе есть традиция импульса, восходящая к началу 1990-х годов. До академического изучения импульс был основным продуктом технического анализа в течение многих десятилетий. Видные ученые/авторы Jegadeesh , Titman , Asness , Rouwenhorst , Moskowitz и Хонг .
Академические исследователи
Ниже перечислены ключевые исследователи, занимающиеся количественными исследованиями, которые активно публикуются, а также их соответствующие аффилированные организации (академические, инвестиционные или и то, и другое).