Состав портфеля. Доходность, характеристики и текущие показатели.

В настоящий момент в состав портфеля входит более 80 разнообразных алгоритмов, работающих на российском фондовом и срочном рынках.
График помесячной доходности с 2008 года
chart created with amCharts | amCharts
Основные характеристики
1
Базовая валюта — рубли РФ
2
Предельный объем активов установлен в размере 500 млн рублей РФ
Цели инвестирования
1
Обеспечение роста стоимости портфеля
2
Обеспечение ликвидной структуры портфеля
3
Снижение инвестиционного риска клиентов по сравнению с индивидуальными инвесторами за счет существенной диверсификации вложений портфеля в стратегии со слабой корреляцией
Состав портфеля
Акции.
В портфель отбираются только самые ликвидные акции входящие в основные индексы Московской биржи.

Включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.
Акции в составе портфеля
Фьючерсы и опционы.
В портфель отбираются только самые ликвидные фьючерсы и опционы.

Это производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются: Индекс РТС, Индекс ММВБ, Российский индекс волатильности, иностранная валюта.
Фьючерсы и опционы в составе портфеля
Распределение портфеля по видам инструментов
1
Акции. Доля в портфеле от 0 до 40 %
2
Фьючерсы. Доля в портфеле от 0 до 30 %
3
Опционы. Доля в портфеле от 0 до 30 %
Особенности
1
Отсутствие каких либо кредитных рисков торгуемых эмитентов
2
Отсутствие отраслевых и инфляционных рисков
3
Практически полное отсутствие инфраструктурных рисков
4
Отсутствие риска ликвидности
5
Отсутствие операционных рисков связанных с низкой квалификацией работников

Синергетический эффект, и минимизация возможных "просадок" достигается путем объединения непохожих алгоритмов в единую структуру.
1.86
Sharpe - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля
1.40
Sortino - показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии
1.46
Upside Potential - отражает величину доходности за каждую единицу риска с учётом вероятности возникновения доходности
3.15
Omega - представляет собой метрику оценки того во сколько раз вероятность заработать больше вероятность потерять
Средние значения по портфелю за весь период
-5.5%
Просадка портфеля
2.8
Почти три месяца портфель может находиться в просадке
1.4
И всего полтора месяца потребуется для восстановления портфеля
Максимальные просадки по портфелю за всю историю
-17.7%
Июль - сентябрь
2008 год
-11.8%
Июнь-декабрь
2009 год
-11.5%
Август-декабрь
2010 год
Made on
Tilda